IPConcept (Luxemburg) S.A.: Halbjahresbericht zum 30. September 2021 STRATAV Quant Strategie Europa DE0005333637

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IPConcept (Luxemburg) S.A.

Luxemburg-Strassen

STRATAV Quant Strategie Europa

Halbjahresbericht zum 30. September 2021

Inhalt

STRATAV Quant Strategie Europa

Vermögensübersicht

Vermögensaufstellung

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Anhang

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des OGAW-Sondervermögen sind am Sitz der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei der Zahlstelle und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post, per Telefax oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

WKN 533363
ISIN DE0005333637

Halbjahresbericht
1. April 2021 – 30. September 2021

Vermögensübersicht

Kurswert in
EUR
% des
Fondsvermögens 1)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien – Gliederung nach Branche
IT 4.166.590,00 10,85
Industrie 4.112.727,72 10,71
Finanzwesen 3.468.008,14 9,03
Gesundheitswesen 3.346.845,00 8,72
Immobilien 2.529.562,50 6,59
Telekommunikationsdienste 2.025.525,00 5,28
Versorgungsbetriebe 1.162.638,75 3,03
Basiskonsumgüter 1.017.450,00 2,65
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 887.400,00 2,31
Summe 22.716.747,11 59,17
2. Investmentanteile – Gliederung nach Land/​Region
Aktienfonds
Europa 5.819.316,75 15,16
Indexfonds
Global 2.745.996,21 7,15
Europa 1.684.865,00 4,39
Summe 10.250.177,96 26,70
3. Derivate 191.675,00 0,50
4. Bankguthaben 5.727.502,03 14,92
5. Sonstige Vermögensgegenstände 393.978,34 1,03
Summe 39.280.080,44 102,32
II. Verbindlichkeiten -890.040,62 -2,32
III. Fondsvermögen 38.390.039,82 100,00

Stammdaten des Fonds

STRATAV Quant Strategie Europa – A
Auflegungsdatum 9. April 2003
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Anzahl der Anteile 236.358
Anteilwert (in Fondswährung) 162,42
Anleger Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) keiner
Rücknahmeabschlag (in Prozent) keiner
Mindestanlagesumme 2) keine
Verwaltungsvergütung bis zu 1,5 % p.a., derzeit 1,5 % p.a.

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.
2) Die Gesellschaft ist befugt, nach ihrem Ermessen auch geringere Beträge zu akzeptieren.

Vermögensaufstellung

ISIN
Gattungsbezeichnung
Stück Bestand
30. September 2021
Käufe
Zugänge
im Berichts-
zeitraum
Verkäufe
Abgänge
im Berichts-
zeitraum
WHG Kurs Kurswert
in EUR
%-Anteil
am
Sonder-
vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Deutschland
DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE
STK 35.000,00 35.000,00 70.000,00 EUR 21,3600 747.600,00 1,95
DE000BAY0017
Bayer AG
STK 21.000,00 0,00 0,00 EUR 47,4200 995.820,00 2,59
DE0005158703
Bechtle AG
STK 21.000,00 21.000,00 0,00 EUR 59,3200 1.245.720,00 3,24
DE0006062144
Covestro AG
STK 15.000,00 15.000,00 0,00 EUR 59,1600 887.400,00 2,31
DE0005810055
Dte. Börse AG
STK 7.750,00 1.250,00 0,00 EUR 140,1500 1.086.162,50 2,83
DE0005565204
Dürr AG
STK 25.143,00 0,00 0,00 EUR 38,0400 956.439,72 2,49
DE000A0Z2ZZ5
freenet AG
STK 47.500,00 0,00 0,00 EUR 22,6300 1.074.925,00 2,80
DE0005785604
Fresenius SE & Co. KGaA
STK 27.500,00 27.500,00 0,00 EUR 41,3100 1.136.025,00 2,96
DE0006335003
KRONES AG
STK 10.000,00 10.000,00 0,00 EUR 86,3500 863.500,00 2,25
DE000LEG1110
LEG Immobilien SE
STK 6.750,00 6.750,00 0,00 EUR 123,9500 836.662,50 2,18
DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München
STK 3.750,00 0,00 0,00 EUR 239,6000 898.500,00 2,34
DE0006452907
Nemetschek SE
STK 12.500,00 12.500,00 0,00 EUR 89,0600 1.113.250,00 2,90
DE0007030009
Rheinmetall AG
STK 10.000,00 10.000,00 0,00 EUR 83,5200 835.200,00 2,18
DE0007164600
SAP SE
STK 9.000,00 0,00 0,00 EUR 117,7800 1.060.020,00 2,76
DE0007165631
Sartorius AG -VZ-
STK 2.250,00 0,00 0,00 EUR 540,0000 1.215.000,00 3,16
DE0008303504
TAG Immobilien AG
STK 35.000,00 35.000,00 0,00 EUR 25,6200 896.700,00 2,34
DE000A1ML7J1
Vonovia SE
STK 15.000,00 15.000,00 16.006,00 EUR 53,0800 796.200,00 2,07
DE0005545503
1&1 AG
STK 35.000,00 0,00 0,00 EUR 27,1600 950.600,00 2,48
17.595.724,72 45,83
Frankreich
FR0000051807
Téléperformance SE
STK 4.220,00 0,00 0,00 EUR 345,4000 1.457.588,00 3,80
1.457.588,00 3,80
Niederlande
NL0011794037
Koninklijke Ahold Delhaize NV
STK 35.000,00 35.000,00 0,00 EUR 29,0700 1.017.450,00 2,65
1.017.450,00 2,65
Portugal
PTEDP0AM0009
EDP – Energias de Portugal S.A.
STK 255.525,00 0,00 0,00 EUR 4,5500 1.162.638,75 3,03
1.162.638,75 3,03
Schweiz
CH0024608827
Partners Group Holding AG
STK 1.100,00 0,00 0,00 CHF 1.461,5000 1.483.345,64 3,86
1.483.345,64 3,86
Summe Aktien 22.716.747,11 59,17
Summe börsengehandelte Wertpapiere 22.716.747,11 59,17
ISIN
Gattungsbezeichnung
Anteile
bzw. WHG
Bestand
30. September 2021
Käufe
Zugänge
im Berichts-
zeitraum
Verkäufe
Abgänge
im Berichts-
zeitraum
WHG Kurs Kurswert
in EUR
%-Anteil
am
Sonder-
vermögen
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
IE0004766014
Comgest Growth Europe Smaller Companies (1,50 %)
ANT 61.000,00 0,00 0,00 EUR 50,3000 3.068.300,00 7,99
LI0012044298
Crystal – B&P Vision – Q-Selection Europe (1,60 %) 1)
ANT 16.900,00 0,00 0,00 EUR 94,0000 1.588.600,00 4,14
DE000A0Q4R02 iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (0,46 %) ANT 45.500,00 0,00 0,00 EUR 37,0300 1.684.865,00 4,39
IE00B3VSSL01
S&P Select Sector Capped 20% Technology Total Return (Net) Index (0,14 %)
ANT 8.500,00 0,00 0,00 USD 375,2000 2.745.996,21 7,15
LU1829330403
Threadneedle Lux – Pan European Smaller Companies (1,00 %)
ANT 82.500,00 0,00 0,00 EUR 14,0899 1.162.416,75 3,03
Summe der gruppenfremden Investmentanteile 10.250.177,96 26,70
Summe der Anteile an Investmentanteilen 10.250.177,96 26,70
Summe Wertpapiervermögen 32.966.925,07 85,87
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/​Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
DAX Index Future Dezember 2021
EUX
EUR Anzahl -17 191.675,00 0,50
Summe der Aktienindex-Derivate 191.675,00 0,50
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Bankguthaben bei:
DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt EUR 5.672.393,71 5.672.393,71 14,78
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen CHF 19.634,32 18.116,18 0,05
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen GBP 13.218,23 15.281,17 0,04
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen USD 25.215,10 21.710,95 0,06
Summe der Bankguthaben 5.727.502,01 14,93
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 5.727.502,01 14,93
Sonstige Vermögensgegenstände
Einschüsse (Initial Margins) EUR 158.928,60 158.928,60 0,41
Steuerrückerstattungsansprüche EUR 89.895,74 89.895,74 0,23
Forderungen aus Anteilumsatz EUR 145.154,00 145.154,00 0,38
Summe sonstige Vermögensgegenstände 393.978,34 1,02
1) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
WHG Bestand
30. September 2021
Kurswert
in EUR
%-Anteil
am Sonder-
vermögen
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten WP-Geschäfte EUR -833.369,16 -833.369,16 -2,17
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz EUR -1.466,55 -1.466,55 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -55.204,89 -55.204,89 -0,14
Summe sonstige Verbindlichkeiten -890.040,60 -2,31
Fondsvermögen 38.390.039,82 100,00
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.
Anteilwert EUR 162,42
Umlaufende Anteile STK 236.358,000
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,50

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/​Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse Kurse per 29.09.2021 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände Kurse per 29.09.2021
Devisenkurse Kurse per 29.09.2021

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britisches Pfund GBP 0,865000 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone DKK 7,435700 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone NOK 10,149200 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 1,083800 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar USD 1,161400 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel
A Amtlicher Börsenhandel
M Organisierter Markt
X Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse
EUX EUREX, Frankfurt
C) OTC Over the counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile
bzw. WHG
Volumen
in 1.000
Käufe
bzw.
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Deutschland
DE0006766504 Aurubis AG STK 0,00 17.730,00
DE000BASF111 BASF SE STK 0,00 14.000,00
DE0005190003 Bayer. Motoren Werke AG STK 0,00 15.725,00
DE0008232125 Dte. Lufthansa AG STK 0,00 75.000,00
DE0005552004 Dte. Post AG STK 0,00 28.000,00
DE0008402215 Hannover Rück SE STK 0,00 6.500,00
DE0006047004 HeidelbergCement AG STK 0,00 12.000,00
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA -VZ- STK 0,00 9.750,00
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG STK 4.000,00 10.250,00
DE0007037129 RWE AG STK 55.000,00 55.000,00
DE000TRAT0N7 TRATON SE STK 0,00 30.000,00
DE000A0TGJ55 VARTA AG STK 0,00 8.500,00
Irland
IE00BZ12WP82 Linde Plc. STK 0,00 4.750,00
Italien
IT0003128367 ENEL S.p.A. STK 0,00 137.000,00
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
LU1033693638 Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF (0,30 %) ANT 0,00 108.000,00
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte
Basiswert(e) DAX Index EUR 3.890
Basiswert(e) MDAX Index EUR 1.608

Anhang

Angaben gem. § 7, Nr. 9 KARBV und § 37 Abs. 1 und 2 nach der DerivateV

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 162,42
Umlaufende Anteile STK 236.358,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung („KARBV“).

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

An einer Börse zugelassene/​an einem organisierten Markt gehandelte Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Nicht an Börsen notierte oder an organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden Spreadkurven von Schuldverschreibungen und Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung ermittelt. In Verbindung mit entsprechenden risikolosen Zinskurven wird mittels eines geeigneten Bewertungsmodells der Verkehrswert ermittelt. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes können Auf- bzw. Abschläge auf die aktuellen Marktparameter aufgrund der individuellen Ausgestaltung des entsprechenden Vermögenswertes, gegenüber denjenigen Instrumenten vergleichbare Emittenten, veranschlagt werden.

Optionsrechte und Terminkontrakte

Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet.

Bankguthaben, Festgelder und Anteile an Investmentvermögen

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.

Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des WM/​Reuters Fixing um 17:00 Uhr MEZ/​ MESZ ermittelten Devisenkurses des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die Währung des Fonds (Euro) umgerechnet.

Zusätzliche Anhangsangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die IPConcept (Luxemburg) S.A. als EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“) fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/​2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/​2012 („SFTR“).

Im Berichtszeitraum des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorgenannten Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des Investmentfonds können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.ipconcept.com unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

 

Luxemburg, 27. Oktober 2021

Marco Onischschenko, Vorstandsvorsitzender

Silvia Mayers, Vorstand

Marco Kops, Vorstand

Nikolaus Rummler, Vorstand

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Eigenkapital zum 31. Dezember 2020: 10.080.000 Euro

Vorstand der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft
(Leitungsorgan)

Vorstandsvorsitzender

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder

Marco Kops
Silvia Mayers
Nikolaus Rummler

Aufsichtsrat der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

Aufsichtsratsvorsitzender:

Dr. Frank Müller
Mitglied des Vorstandes
DZ PRIVATBANK S.A.

Aufsichtsratsmitglieder:

Bernhard Singer
Klaus-Peter Bräuer

Wirtschaftsprüfer der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
Niederlassung Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main

Wirtschaftsprüfer des Fonds

KPMG AG
The Squaire /​ Am Flughafen
D-60549 Frankfurt am Main

Zentralverwaltungsstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Vertriebsstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
Niederlassung Düsseldorf
Ludwig-Erhard-Allee 9
D-40227 Düsseldorf

Anlageberater

STRATAV Vermögensverwaltung GmbH
Sebastian-Kneipp-Straße 86
D-78048 Villingen-Schwenningen

Zahlstelle

Bundesrepublik Deutschland

DZ PRIVATBANK S.A.
Niederlassung Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main

Production: KNEIP (www.kneip.com)

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